อัตราการเบี่ยงเบน (BIAS)

อัตราการเบี่ยงเบน (BIAS) ซึ่งเรียกโดยย่อว่า Y คือตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ได้มาจากหลักการเฉลี่ยเคลื่อนที่ ฟังก์ชันของมันคือการวัดการเบี่ยงเบนของอัตราแลกเปลี่ยนในระหว่างการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้ค่าที่แสดงถึงการดึงกลับที่อาจเกิดขึ้นเมื่อราคาเบี่ยงเบนจากแนวโน้มของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ อย่างหลักการทั่วไป ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนห่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ไม่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะอยู่เหนือหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ก็มีโอกาสที่จะเข้าใกล้ค่าเฉลี่ย

วิธีการคำนวณ

Y = (ราคาปิดในวันนั้น - ราคาปิดค่ามัเฉลี่ยเคลื่อนที่ใน N วัน) / ราคาปิดค่ามัเฉลี่ยเคลื่อนที่ใน N วัน × 100 โดยที่สามารถตั้งค่าระยะเวลา N ได้ตามที่เลือกใช้ โดยทั่วไปเลือก 6, 12, 24 วัน ซึ่งบางครั้งเลือกใช้ 10, 30, 75 วัน ในการใช้งานจริง ส่วนใหญ่จะใช้ 6 วันในระยะสั้นและ 12 วันในระยะกลาง

ประเภทของอัตราการเบี่ยงเบน

อัตราการเบี่ยงเบนแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ ค่าบวกและค่าลบ: ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะมีอัตราการเบี่ยงเบนเป็นบวก; ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะมีอัตราการเบี่ยงเบนเป็นลบ; ถ้าเข้าสู่อัตราที่กำหนดกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะทำให้อัตราการเบี่ยงเบนเป็นศูนย์ การเปลี่ยนแปลงของกำลังซื้อต่อหรือซบเซาบริเวณอัตราจะมีความแตกต่างกัน และมีฟังก์ชันการวัดตลาดที่จำกัด

กฎการประยุกต์ใช้

(a) ในตลาดที่อ่อนแอ เมื่อมีอัตราการเบี่ยงเบนของดัชนีถึง +6% ขึ้นไปจะถือว่าเป็นภาวะที่ซื้อเกินและเป็นเวลาสำหรับการขาย; ในทางกลับกันเมื่อมีอัตราการเบี่ยงเบนของดัชนีถึง -6% จะถือว่าเป็นภาวะที่ขายเกินและเป็นเวลาสำหรับการซื้อลง

(b) ในตลาดที่แข็งแกร่ง เมื่ออัตราการเบี่ยงเบนของดัชนีถึง +8% ขึ้นไปจะถือว่าเป็นภาวะที่ซื้อเกินและเป็นเวลาสำหรับการขาย; อัตราการเบี่ยงเบนถึง -3% หรือต่ำกว่าจะถือว่าเป็นภาวะที่ขายเกินและเป็นเวลาสำหรับการซื้อ

(c) ในตลาดที่อ่อนแอ เมื่อมีอัตราการเบี่ยงเบนของดัชนีถึง +5% ขึ้นไปจะถือว่าเป็นภาวะซื้อเกินและเป็นเวลาสำหรับการขาย; อัตราการเบี่ยงเบนถึง -5% หรือต่ำกว่าจะถือว่าเป็นภาวะขายเกินและเป็นเวลาสำหรับการซื้อ

(d) ในตลาดที่แข็งแกร่ง เมื่อมีอัตราการเบี่ยงเบนของดัชนีถึง +6% ขึ้นไปจะถือว่าเป็นภาวะซื้อเกินและเป็นเวลาสำหรับการขาย; อัตราการเบี่ยงเบนถึง -4% หรือต่ำกว่าจะถือว่าเป็นภาวะขายเกินและเป็นเวลาสำหรับการซื้อ

(e) ในขาขึ้น จะมีการเกิดจุดสูงหลายครั้ง สามารถขายที่จุดเบี่ยงเบนบวกในราคาสูง; ในขาลง จะมีการเกิดจุดต่ำหลายครั้ง สามารถซื้อที่จุดเบี่ยงเบนลบในราคาต่ำ

(f) ในขาขึ้น เมื่อพบอัตราการเบี่ยงเบนลบ สามารถซื้อได้เมื่อราคาเริ่มลดลง ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่ปลอดภัย; ในขาขึ้น เมื่อพบอัตราการเบี่ยงเบนบวก สามารถขายได้เมื่อราคาเริ่มลดลง ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่ปลอดภัย

(g) ในตลาด Forex เมื่อมีอัตราการเบี่ยงเบนระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถึงเปอร์เซ็นต์สูงสุด จะกลับเข้าสู่ศูนย์ ถือว่าเป็นเรื่องปกติ

(h) เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนลดลงอย่างรุนแรงทำให้อัตราการเบี่ยงเบนลบขยายใหญ่ขึ้นถึงระดับต่ำเดิม ลูกค้าสามารถทำกำไรและปิดโพสต์; ถ้าหากหลังจากเข้ามาใกล้ศูนย์ ได้เกิดการฟื้นตัวขึ้นโดยทันที สามารถทำการขายได้