อัตราผลตอบแทนความเสี่ยง

ผู้เขียน:   2024-11-15   คลิ:15

ความเสี่ยงและผลตอบแทน

ผลตอบแทนทางการเงินมักมาพร้อมกับความเสี่ยงทางการเงิน หากคุณต้องการให้ความเสี่ยงเป็นศูนย์ คุณต้องยอมรับอัตราผลตอบแทนที่ต่ำมาก สินทรัพย์ “ไม่มีความเสี่ยง” แบบดั้งเดิมนั้นหมายถึงพันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยประเทศที่มีความสามารถในการจ่ายเงินที่แข็งแกร่ง และมีความเสี่ยงในการผิดนัดน้อย (เช่น สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา แต่ไม่จำกัดเฉพาะญี่ปุ่น เยอรมัน และออสเตรเลีย) อัตราผลตอบแทนความเสี่ยง

พันธบัตรรัฐบาล

แต่ในปัจจุบัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาสำหรับระยะเวลา 10 ปีอยู่ที่ประมาณ 2% เมื่อหักผลกระทบจากเงินเฟ้อออกไปแล้วจะเหลือเพียง 0.3% พันธบัตรที่มีความเสี่ยงสูงหรือที่เรียกว่าพันธบัตรขยะนั้นมีผลตอบแทนที่สูงกว่า แต่ตามชื่อหมายถึงความเสี่ยงในการผิดนัดที่สูงกว่า ซึ่งจะนำไปสู่โอกาสในการขาดทุนที่สูงขึ้น (3% ถึง 40%) อัตราผลตอบแทนความเสี่ยงของพันธบัตรรัฐบาลที่มีคุณภาพดีอยู่ที่ 1.03:1 แม้ว่าบรรดานายหน้าพันธบัตรอาจไม่ได้คิดเช่นนั้น

เหตุผลที่นักเทรดชอบ Forex

อัตราผลตอบแทนที่ต่ำจากสินทรัพย์ที่ปลอดภัยคือเหตุผลหลักที่นักเทรดหลายคนชื่นชอบการเทรด Forex เนื่องจากเลเวอเรจที่มีอยู่ใน Forex ทำให้คุณสามารถทำผลตอบแทนได้ถึง 10% หรือบางครั้งอาจสูงถึง 50% แต่โปรดอย่าหลอกตัวเอง – ความเสี่ยงที่คุณรับเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงนั้นเป็นผลตอบแทนที่มีคุณภาพ

การศึกษาความเสี่ยงและผลตอบแทน

เนื่องจากการเทรด Forex ที่กระตือรือร้นไม่มีอัตราผลตอบแทนที่กำหนดไว้เช่นใบสำคัญแสดงสิทธิหรือพันธบัตร หรืออัตราผลตอบแทนทางประวัติศาตร์เฉลี่ยในตลาดหุ้น อัตราผลตอบแทนของคุณขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรด ระบบการเทรด และเทคนิคการจัดการเงินของคุณ เนื่องจากเราไม่สามารถทราบอัตราผลตอบแทนได้จากแหล่งข้อมูลภายนอก คุณควรเริ่มต้นด้วยการประเมินอัตราผลตอบแทนความเสี่ยงตามกลยุทธ์หรือระบบการเทรดของคุณเอง

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

นักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าอัตราผลตอบแทนความเสี่ยงของพวกเขาคือ 5:1 สำหรับการช่วงระยะเวลาที่น้อยกว่าในระยะสั้น การเป็นไปได้นั้นต่ำมาก อัตราผลตอบแทนความเสี่ยงในระยะยาวจะมีแนวโน้มที่ 3:1 หรือ 2:1 นี้เป็นหลักการของอัตราผลตอบแทนความเสี่ยง: ถ้าผลตอบแทนมากกว่าความเสี่ยง 3 เท่า นั่นหมายความว่าหลักฐานการสูญเสีย $1 จะทำให้คุณได้รับผลตอบแทน $3

การทดสอบอัตราผลตอบแทน

หากคุณทำการเทรด 25 รายการและสูญเสีย 18 รายการ หรือสูญเสีย 72% ของยอดเงินทั้งหมดที่คุณเป็นเจ้าของ ผลกำไรที่คุณได้ยังดีกว่าที่จะไม่มีกำไรหรือขาดทุน ถ้าอัตราผลตอบแทนความเสี่ยงของคุณคือ 2:1 คุณต้องทำกำไร 9 รายการจากการเทรด 25 รายการ (หรือ 36% ของยอดรวมการเทรด) จึงจะได้กำไรเล็กน้อยในขณะที่ยังสามารถรับเงินคืนได้ (ถ้าต้องการ คุณสามารถทดสอบได้ด้วย Excel)

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

นี่คือเหตุผลที่ผู้ที่มีประสบการณ์ในการเทรดมักจะแนะนำผู้เริ่มต้นให้รู้ว่า “ระบบการเทรดที่มีการสูญเสียมากกว่าการทำกำไรก็ยังสามารถทำให้คุณได้รับกำไร” ทางคณิตศาสตร์แล้ว มันเป็นเรื่องจริง แต่ว่าทางจิตใจ ผู้คนยากที่จะยอมรับว่า การเทรดส่วนใหญ่จะเป็นการขาดทุน

อัตราผลตอบแทนและการคำนวณ

อัตราผลตอบแทนคืออัตราส่วนของกำไรจริงต่อการขาดทุน หากคุณทำกำไรได้ $1,000 แล้วขาดทุน $500 อัตราผลตอบแทนของคุณคือ 2:1 อัตราผลตอบแทนความเสี่ยงนั้นแตกต่างออกไป – มันคือจำนวนเงินที่คุณยอมเสียเพื่อให้ได้กำไร $1,000 (เช่น $500)

ความเข้าใจที่ถูกต้อง

ดังนั้นหลายคนคิดว่าอัตราผลตอบแทนใน Forex เท่ากับความเสี่ยง ไม่ได้ถูกต้องทั้งหมด เพื่อแยกแยะความแตกต่างระหว่างทั้งสอง คุณต้องเข้าใจอัตราผลตอบแทนให้ละเอียด ไม่ใช่เข้าใจว่ามันควรจะเป็นอย่างไร แต่ต้องเข้าใจว่ามันเป็นอย่างไร

การรวบรวมข้อมูลการเทรด

กรุณานั่งลงและคำนวณจำนวนการเทรดที่มีกำไรและขาดทุนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา หากคุณยังไม่เริ่มการเทรด คุณต้องใช้ข้อมูลในอดีตไปยังระบบเพื่อให้ได้ข้อมูลสมมต การหารจำนวนการเทรดที่มีกำไรด้วยจำนวนการเทรดที่ขาดทุนจะได้อัตราผลตอบแทนของคุณ

การวิเคราะห์ความคาดหวัง

เช่น คุณมีกำไรจากการทำการเทรด 2:1 นั่นหมายความว่าเมื่อขาดทุน $1 คุณจะได้กำไร $2 ฟังดูดีแน่นอนแต่ไม่เพียงพอ อัตราผลตอบแทนไม่ได้เชื่อมโยงกับเงินทุนที่คุณยอมรับ และไม่ช่วยให้คุณทราบความคาดหวังของการเทรดครั้งถัดไป

การจัดการเงินทุน

หรืออาจเป็นไปได้ว่าคุณเทรดด้วยเงิน $10,000 และได้กำไร $200 จากการเทรดนั้นแต่ก่อนหน้านั้น คุณอาจขาดทุน $100 ด้วยเงินทุนเดิม อัตราผลตอบแทนของคุณยังคงคือ 2:1 แต่ผลตอบแทนจากเงินทุนของคุณต่ำมาก จากการเทรดสองครั้งนี้ คุณก็ไม่สามารถสรุปอัตราผลตอบแทนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องได้

รู้จักกับการขาดทุน

อัตราผลตอบแทนดูเหมือนจะเป็น 2:1 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับผลกำไรแต่ละการเทรด คุณอาจต้องรู้ว่าคุณสามารถขาดทุนมากเท่าไร ในสถานการณ์ที่คุณทำการเทรด 5 ครั้งและแต่ละการเทรดมีกำไร $40 คุณต้องรู้จำนวนเงินในการหยุดขาดทุนจึงจะสามารถคำนวณอัตราผลตอบแทนความเสี่ยงได้

ความเข้าใจในการคาดหวัง

เรื่องที่สำคัญมากกว่าความแตกต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนและอัตราผลตอบแทนความเสี่ยงคือ คุณไม่มีจำนวนการเทรดที่เพียงพอในการสรุปคาดการณ์ของการเทรดในอนาคต คาดว่าการวางแผนการเทรดที่มีเหตุผลและมีประสิทธิภาพจะต้องมีการคาดการณ์เชิงบวก

ความมั่นใจในความสามารถในการทำกำไร

หมายถึงคุณมีเหตุผลในการเชื่อว่าการเทรดจะได้กำไร – ไม่ใช่การคาดเดาหรือความหวัง แต่เป็นเหตุผลที่แท้จริง ความเชื่อมั่นของคุณในความสามารถในการทำกำไรในการเทรดมีแนวโน้มที่จะขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดหรือตรรกศาสตร์ที่คุณใช้ หากคุณเป็นผู้เริ่มต้นที่ไม่มีบันทึกย้อนหลัง คุณควรใช้บัญชีทดลองทำการเทรดนานหลายเดือน (ไม่ว่าจำเป็นต้องใช้เวลากี่เดือนจึงจะทำได้หลายร้อยการเทรด) เพื่อให้ได้ข้อมูลนี้

ทำการบันทึกข้อมูล

หากคุณมีประสบการณ์ในการเทรดมากแล้ว คุณต้องบันทึกการเทรดโดยละเอียด หากคุณได้ทดสอบระบบการเทรด คุณต้องบันทึกกำไรและขาดทุนอย่างต่อเนื่อง สูตรการคำนวณคาดการณ์มีดังนี้:

การคำนวณคาดการณ์

โดยที่: - ขนาดการเทรดที่มีกำไรเฉลี่ย - อัตราส่วนการเทรดที่มีกำไรในทุกการเทรด - ขนาดการเทรดที่ขาดทุนเฉลี่ย - อัตราส่วนการเทรดที่ขาดทุนในทุกการเทรด

ตัวอย่างการคำนวณ

สมมุติว่าการเทรดจริง การเทรดจำลอง หรือระบบตัวชี้วัดของคุณจะสร้างผลลัพธ์ตามที่เสนอไว้: ($800 × 35%) – ($400 × 65%) = $280 – $260 = $20 กล่าวคือ คุณทำกำไรจากการเทรด 35% รวมแล้ว $800 แต่ขาดทุนจากการเทรดในส่วนใหญ่ ดังนั้นการคาดการณ์กำไรในการเทรดครั้งถัดไปของคุณจะมีค่าเพียงแค่ $20

ความคาดหวังที่เป็นจริง

นี่คือตัวอย่างที่เป็นจริงมากขึ้น: ($400 × 55%) – ($200 × 45%) = $220 – $90 = $130 ฐานข้อมูลทะเบียนจำนวนการเทรดที่มีกำไรในส่วนรวมถึง 55% และแต่ละการเทรดมีกำไร $400 ในขณะที่การเทรดขาดทุนอยู่ที่ 45% และขาดทุน $200

การวิเคราะห์เงินทุน

ใช้วิธีการเหล่านี้จะช่วยให้คุณคาดหวังที่มีค่าเป็น $130 แต่นั่นจะต้องใช้เงินทุนเท่าไรและการทำการเทรดจำนวนกี่ครั้งถึงจะได้กำไร $130? ฐานข้อมูล หากคุณทำการเทรดในแต่ละปีเพียง 4 ครั้ง คุณจะทำกำไรได้รับการคำนวณที่ $130 = $520 แต่ถ้าหากเงินทุนเริ่มต้นของคุณคือ $10,000 ก็น่าจะไม่มีความจำเป็นต้องผูกมัดเงินทุนจำนวนนี้เพียงแค่ 4 เทรด

การตั้งเป้าหมายเงินทุน

ปัญหาหลักนั้นคือ คุณต้องการทำกำไรที่จะได้คืนมาเท่าไรจากการเพิ่มเงินทุน? เงินทุนเป้าหมาย = เงินทุนเริ่มต้น + (ค่าคาดการณ์ × จำนวนการเทรด)

การนำไปใช้จริง

ตัวอย่างคุณลงทุน $10,000 ในการเทรด Forex และต้องการให้เงินทุนเพิ่มเป็น $20,000 ในหนึ่งปี สูตรได้แก่: $20,000 = เงินทุนเริ่มต้น + ($130 x จำนวนการเทรด) หากคุณต้องใช้สำหรับการเทรดทุกครั้ง $10,000 (และค่าคาดการณ์สำหรับแต่ละการเทรดใช้ $130) คุณต้องทำการเทรด 76.9 ครั้งในช่วงปีเพื่อให้เงินทุนของคุณเพิ่มเป็นสองเท่า: $20,010 = $10,000 + ($130 x 77)

การจัดการความคาดหวัง

ปัญหาที่นี่คือตัวเลขจำนวนการเทรดในแต่ละปีมักขึ้นอยู่กับระบบที่คุณเลือก ตัวชี้วัดส่วนใหญ่มีสัญญาณซื้อ/ขายในตัว และคุณควรตั้งระเบียบการหยุดขาดทุนของคุณ เพื่อให้สามารถออกจากการเทรดในกรณีที่สถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง หากระบบที่คุณเลือกมีระเบียบการหยุดขาดทุนทำให้การเทรดอยู่ที่ 35 ครั้งต่อปี คุณอาจคาดหวังกำไร $4,550 แทนการขึ้นไปถึง $10,000

การปรับกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ

เพื่อให้ได้กำไร $10,000 ในระหว่างปี คุณจำเป็นต้องเลือกชุดตัวชี้วัดและระเบียบการหยุดขาดทุนที่แตกต่างกัน และต้องปรับคาดการณ์ใหม่นอกจากนี้ คุณอาจจะต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้อีกครั้ง การนำแนวทางที่มีเหตุผลและมีระบบ จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความคาดหวังที่ไม่เป็นจริง วิธีการที่เชื่อถือได้ในการจัดการความเสี่ยงและผลตอบแทนคือการศึกษา คาดการณ์ผลกำไรรวมจากระบบการเทรด

การหยุดขาดทุนที่สำคัญ

คุณไม่สามารถควบคุมทิศทางของราคา ซึ่งแปลว่าผลตอบแทนที่คุณคาดหวังอาจทำให้คาดการณ์ไม่เป็นไปตามที่หวังไว้ แต่คุณสามารถควบคุมการสูญเสียที่คุณยอมรับได้ เครื่องมือหยุดขาดทุนช่วยให้คุณสามารถทำตามสิ่งนี้ได้ เมื่อคุณเห็นหรือคำนวณระดับที่ใช้ในการตั้งค่าการหยุดขาดทุน เช่น จุดสูงสุด/ต่ำสุดในอดีต จุดสนับสนุน/จุดต้าน หรือเลขฟิโบแนชชี การตั้งค่าการหยุดขาดทุนอาจซับซ้อน อัตราผลตอบแทนความเสี่ยง

การตั้งค่าสำหรับการเทรด

น่าเสียดายว่าเมื่อลองพิจารณาความต้องการของคุณ สำหรับความเสี่ยงและผลตอบแทน ค่าหยุดขาดทุนเหล่านี้อาจกลายเป็นตำแหน่งที่อาจน้อย (ไม่ตรงกับความต้องการของโบรกเกอร์) จากมุมมองหนึ่งมันอาจเป็นเรื่องดี เพราะเราอาจคาดการณ์ว่าบางคนอาจกำลัง “ล่า” หยุดขาดทุนที่ตำแหน่งเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม คุณควรตั้งค่าการหยุดขาดทุนตามตำแหน่งที่แสดงอยู่ในกราฟ มากกว่าเพียงแค่ตั้งค่าตามตำแหน่งที่เหมาะกับอัตรากำไร

การเปรียบเทียบตำแหน่ง

การวาดเส้นแนวนอนช่วยให้คุณเห็นได้ว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดในการหยุดขาดทุนอยู่ห่างจากราคา “ธรรมชาติ” มากเพียงใด ซึ่งจะช่วยทำให้คุณตั้งใจในการทำการเทรด



ความคิดเห็นของผู้ใช้

ยังไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

เปิดบัญชีกับ โบรกเกอร์ Dupoin

เปิดบัญชีกับ โบรกเกอร์ Dupoin
เปิดบัญชีกับ
โบรกเกอร์ Dupoin
เปิดบัญชีกับ
โบรกเกอร์ Dupoin

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

เรื่องที่น่ารู้

supermodelmy คือเว็บไซต์ที่มุ่งมั่นแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับตลาด Forex และ Cryptocurrency เช่น Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin และ Dogecoin รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่อัปเดตอย่างรวดเร็วทันทุกการเคลื่อนไหวในตลาดเหล่านี้

 

เราไม่สนับสนุนการชักชวนให้เทรดหรือระดมทุนในทุกกรณี เราเป็นเพียงสื่อกลางที่มุ่งมั่นแบ่งปันความรู้เท่านั้น

 

**การซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินทุกชนิดมีความเสี่ยง นักลงทุนหรือนักเก็งกำไรควรทำความเข้าใจก่อนที่จะเข้าซื้อขายสินทรัพย์นั้นๆ**

 

ข้อมูลลิขสิทธิ์และนโยบายการใช้งานของ supermodelmy

  1. 1.รวมคำศัพท์ Forex 
  2. 2.รวมเทคนิคการเทรด Forex
  3. 3.รวมรายชื่อเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร

ติดต่อทางอีเมล: [email protected]

ติดต่อเพิ่มเติมทาง Line:

blog

Copyright 2024 supermodelmy.com © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามทำซ้ำหรือคัดลอกข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

เรามีนโยบายในการนำเสนอข้อมูลอย่างโปร่งใสและเป็นกลาง ข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอไม่มีเจตนาในการชักชวน ชี้นำ หรือให้คำแนะนำในการลงทุน